Как правило, для небольших периодов используется экспоненциальная средняя скользящая. Если же период скользящей средней будет намного больше,допустим 200, и цена окажется выше скользящей средней с периодом 200, то мы можем сказать, что имеет место серьезный тренд вверх. Если же цена находится ниже скользящей средней с большим периодом (например, 200), то мы понимаем, что имеет место довольно-таки серьезный тренд вниз. Метод скользящей средней состоит в замене фактических уровней динамического ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные данные. При этом средняя рассчитывается по группам данных за определенный интервал времени, причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один год (месяц).
Недостатки метода скользящей средней
- И модели Простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average) вы можете увидеть на графике ниже.
- И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане.
- Далее решим данную задачу методами экспоненциального сглаживания и наименьших квадратов.
- Мы произвели расчет прогноза при помощи метода скользящей средней двумя способами.
Для этого берутся значения всех точек данных в окне и находится их среднее значение. Допустим, вы ее продали, а после того как 8 и 21 пересеклись, закрывайте сделку и выходите из позиции. Если вдруг произошел пробой скользящей средней и вы еще не знаете, будет это ложный пробой или нет, то чем дольше цена находится выше или ниже скользящей средней, то тем больше вероятность, что тренд сменится. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара.
Стратегии на основе скользящих средних
Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Простая скользящая стоп лосс и тейк профит средняя присуждает одинаковую значимость и последнему бару, и первому. Поэтому экспоненциальные средняя чуть быстрее реагирует на изменения, которые происходят на последнем баре нашего графика. И по этой причине его используют намного чаще, чем простую скользящую среднюю.
Метод скользящей средней в техническом анализе
Она несколько по-другому распределяет значимость баров, но также придает особую значимость последнему бару и присуждает барам отличные весы. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания. Где, Pi – цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.). Скользящая средняя – это достаточно простой в применении инструмент. Кривые строятся автоматически, однако получение прибыли при помощи этого метода требует опыта.
Сравнение модели Простой скользящей средней с Forecast NOW!
Для каждой будущей дневной свечи на графике EUR/USD, MT4 прогнозирует новое значение на линии SMA(14) с учетом последних четырнадцати цен закрытия дня. В 1992 году Тушар Шонде[5] (англ. Tushar Chande) разработал адаптивную модель скользящей средней, в которой период построения зависит от волатильности цены — VIDYA[3][6]. Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи[2][4]. Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней[1][2]. Сравнив стандартные погрешности, убеждаемся в том, что модель двухмесячного скользящего среднего больше подходит для сглаживания и прогнозирования.
Экспоненциальная скользящая средняя
Этасредняя будет отнесена к 1991 г.Аналогичным образом рассчитываютсяостальные центрированные средние; ихзначения записываются в графу 6 таблицыданного примера. При больших значениях n колеблемость сглаженного ряда значительно снижается. Одновременно заметно сокращается количество наблюдений, что создает трудности. Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, манифест инвестора уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период). PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке.
Необходимость применения скользящей средней вызывается следующими обстоятельствами. Бывают случаи, когда имеющиеся данные динамического ряда не позволяют обнаруживать какую-либо тенденцию развития (тренд) того или иного процесса (из-за случайных и периодических колебаний исходных данных). В таких случаях для лучшего выявления тенденции прибегают к методу скользящей средней. Подводя итог, можно сказать, что основная роль скользящей средней заключается в том, чтобы разделить график на бычий и медвежий тренды. Когда эта цель достигнута, трейдер может провести анализ скользящих средних и использовать различные торговые стратегии, которые лучше всего подходят для достижения следующей, конечной цели — получения прибыли. Как и экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя (WMA) привязана к текущей цене еще сильнее.
При этом, чем выше период у скользящей средней, тем более долгосрочен тренд. Допустим, с периодом скользящей средней 21 мы можем сказать, что если цена находится выше нее, то это достаточно краткосрочный тренд вверх. Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание.
Исходя из этой таблицы, предпочтительным оказывается алгоритм простой скользящей средней со сглаживающим окном шириной 4. Конечно, мы не рассмотрели всевозможные варианты, возможно, есть и более качественные модели. Чем больше мы возьмем T, тем более гладким и плавным получится наш прогноз. Если мы возьмем ширину окна T равной всему промежутку продаж товара, то прогноз будет соответствовать среднему за весь период. Уменьшая размер окна, мы можем контролировать «память» прогнозирующей модели.
А теперь давайте рассмотрим, как непосредственно можно использовать возможности пакета Анализ данных для работы по методу скользящей средней. Давайте на основе информации о доходе фирмы за 11 предыдущих периодов составим прогноз на двенадцатый месяц. Для этого воспользуемся заполненной данными таблицей, а также инструментами Пакета анализа. Как следует из названия, стратегия скользящей средней предполагает расчет усредненных цен за недавние периоды. В зависимости от того, каким именно способом производится расчет скользящей средней, существуют различные типы этого метода.
Это и не нужно для практической работы на финансовых рынках. Трендослежение предполагает использование простых алгоритмов, в основе которых может лежать скользящая средняя с ее простыми сигналами. С ними станет понятно, какая настройка для каких таймфреймов подходит лучше всего. Как видно, торговля по скользящим средним не содержит в себе сложных принципов, в связи с этим есть возможность создать советник (к примеру, на пересечении двух скользящих средних) или алгоритм на основе SMA.
Если образовался сигнал от скользящей средней с периодом 89, то мы вполне можем использовать это как сигнал на вход позиции. На основе данных исходного временного ряда определить значения всех скользящих средних, взяв заданный по варианту power trend отзывы период усреднения n. Построить в одной системе координат график временного ряда и график его тренда по полученным скользящим средним. Расчеты по формулам и построение графиков осуществить посредством использования приложения MS Excel.
Как и в прошлый раз, нам нужно будет создать сглаженные временные ряды. Но на этот раз действия будут не настолько автоматизированы. Следует рассчитать среднее значение за каждые два, а потом три месяца, чтобы иметь возможность сравнить результаты.
Это позволяет получить быстрое визуальное представление о тенденции. От выбора периода усреднения во многом зависит конечный результат анализа. Не существует универсальных рекомендаций – этот параметр подбирается исходя из специфики данных. Видим, что скользящая средняя показывает основной тренд несмотря на резкие колебания в отдельных месяцах. Это позволяет принимать более обоснованные решения по планированию и прогнозированию прибыли компании. При необходимости можно настроить период усреднения и другие параметры линии тренда.